题目内容
（请给出正确答案）
A、I.II.III
B、I.II.IV
C、I.III.IV
D、II.III.IV
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更多“在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组…”相关的问题
A、总体的方差也为零
B、样本的均值等于样本的中位数
C、在这个样本中，10个数据是相等的数值
D、总体的均值为零
在总体均值和总体比例的区间估计中，边际误差由()。
A．置信水平确定
B．统计量的抽样标准差确定
C．置信水平和统计量的抽样标准差确定
D．统计量的抽样方差确定
A.异方差问题
B.序列相关问题
C.多重共线性问题
D.随机解释变量问题
A.异方差问题
B.序列相关问题
C.多重共线性问题
D.随机解释变量问题
在线性回归模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+β3X3i+μi中，如果X3i=2X1i+3X2i，则表明模型中存在()。
A．异方差
B．多重共线性
C．序列相关
D．设定误差
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
