在线性回归模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+β3X3i+μi中,如果X3i=2X1i+3X2i,则表明模型中存在()。A.异方
在线性回归模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+β3X3i+μi中,如果X3i=2X1i+3X2i,则表明模型中存在()。
A.异方差
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
在线性回归模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+β3X3i+μi中,如果X3i=2X1i+3X2i,则表明模型中存在()。
A.异方差
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
考虑简单回归模型
y=β0+β1x+u
令z为x的二值工具变量。运用教材(15.0),证明Ⅳ估计量β1可以写成:的那部分样本中yi和xi的样本平均值,而的样本平均值。该估计量称为群组估计量,它是由沃德(Wald,1940)最先提出。
为另一种形式:斜率与原来相同,但截距和误差有所不同,并且新的误差期望值为零。
A.常数参数模型
B.截距与斜率同时变动模型
C.截距变动模型
D.分段线性回归模型
A:当X2不变时,X1每变动一个单位Y的平均变动
B:当X1不变时,X2每变动一个单位Y的平均变动。
C:当X1和X2都保持不变时,Y的平均变动。
D:当X1和X2都变动一个单位时,Y的平均变动。
在经典线性模型基本假定下,对含有三个自变量的多元回归模型
Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+μ
你想检验的虚拟假设是H0:β1-2β2=1。
一个估计某行业CEO薪水的回归模型如下:
ln Y=β0+β1lnX1+β2lnX2+β3X3+β4X4+β5X5+μ
其中,Y为年薪,X1为公司的销售收入,X2为公司的市值,X3为利润占销售额的百分比,X4为其就任当前公司CEO的年数,X5为其在该公司的年数。一个有177个样本数据集的估计得到R2=0.353。若添加和后,R2=0.375。问:此模型中是否有函数设定的偏误?试以10%与5%的显著性水平进行检验。