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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

已知无风险收益率为8%，市场资产组合的期望收益率为15%，对于XY公司的股票：β系数为1.2，股息分派率

为40%，所宣布的最近一次的收益是每股10美元。股息刚刚发放，预计每年都会分红。预计XY公司所有再投资的股权收益率都是20%。试求：

(1)求该公司股票的内在价值。

(2)如果当前股票市价是100美元，预计一年后市价等于内在价值，求持有XY公司股票一年的收益率。

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第1题

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％无风险利率为8％，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则()。

A.该投资组合的预期收益率为11．6％

B.该投资组合的标准差为12％

C.该投资组合是贷出投资组合

D.资本市场线的斜率为0．3

E.该投资组合的风险溢价为3．6％

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第2题

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种

股票的口系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。

要求：

(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小；

(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；

(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率；

(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率；

(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，并据以评价它们的投资风险大小。

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第3题

已知无风险资产的收益率为7%。全市场组合的预期收益率为15%，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票

A和B各自的预期收益率及风险报酬。

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第4题

已知甲股票的风险收益率为20%，市场组合的风险收益率为16%，甲股票的必要收益率为25%，假

设资本资产定价模型成立，乙股票的届系数为0.8，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。

要求：

(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；

(2)计算股票价格指数平均收益率；

(3)计算资产组合的β系数和预期收益率；

(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数)；

(5)确定证券市场线的斜率和截距。

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第5题

已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（)。

A.1.6

B.1.4

C.2.0

D.1.3

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第6题

某投资组合的预期收益率为20%。经济体中无风险利率为8%，市场投资组合的预期收益率为13%，标准差为0.25。假设该

投资组合是有效的。确定：

某投资组合的预期收益率为20%。经济体中无风险利率为8%，市场投资组合的预期收益率为13%，标准差为

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第7题

假定市场组合的预期收益率为8%，市场组合的标准差是19%，投资组合的标准差是21%，无风险收益率为2%，则投资组合的预期收益率为()。

A.3%

B.6%

C.8.6%

D.6.6%

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第8题

资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（)。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第9题

假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（)。

A.50%，50%

B.30%，70%

C.20%，80%

D.40%，60%

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第10题

某投资者自有资金50000元，又以无风险利率借入10000元，若该投资者将全部资金投资于市场组合，则下

列说法正确的是()。

A．该投资者的资产组合相对于市场组合的波动幅度一致

B．若该投资者建立的资产组合的预期收益率为12%，则市场组合的预期收益率为10%

C．市场组合和无风险资产的相关系数为-1

D．若该投资者建立的资产组合的标准差为18%，则市场组合的标准差为15%

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第11题

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3

的股票，他应该获得的必要收益率等于()。

A．6.00%

B．15.60%

C．21.60%

D．29.40%

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