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[单选题]
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有()。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.该投资组合的预期收益率为11.6%
B.该投资组合的标准差为12%
C.该投资组合是贷出投资组合
D.资本市场线的斜率为0.3
E.该投资组合的风险溢价为3.6%
A.证券市场线以资本市场线为基础发展起来
B.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
C.资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
D.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
在预期收益相同的情况下,标准差越大的项目,其风险()。
A.越大
B.越小
C.不变
D.不确定
A.4
B.1
C.2
D.3
比为70%,预期收益率15%,贷款收益标准差为20%;两笔贷款的收益协方差为0.02。
A.E(r) = 0.2;标准差= 0.15
B.E(r) = 0. 15;标准差= 0.1
C.E(r) = 0. 15;标准差= 0.2
D.E(r) = 0.1;标准差= 0.1