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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为

()。

A．0.06

B．0.12

C．0.132

D．0.144

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第1题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为

()。

A．0.06

B．0.12

C．0.132

D．0.144

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第2题

无风险收益率为0.07，市场组合期望收益率为0.15。证券X实际的期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该买入还是卖出证券？（)

A.买入

B.卖出

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第3题

假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）

A．12.4%

B．6％

C．7.8％

D．9.8%

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第4题

假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某只股票的贝塔值为1.5，如果这只股票的收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）

A.8%

B.-4%

C.13%

D.2%

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第5题

资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（)。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第6题

某债券的收益率为0.12，风险系数β为1.3，假定无风险收益率为0.07 ，市场期望收益率为0.15，此时投资者最佳决策是（)。

A.买入该证券，因为证券价格被低估了

B.买入该证券，因为证券价格被高估了

C.卖出该证券，因为证券价格被低估了

D.卖出该证券，因为证券价格被高估了

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第7题

ABC三种证券的期望收益率分别是12.5%、25%、10.8%，标准差分别为6.31%、19.25%、5.05%，则对这三种证券的选择顺序应当是BAC。（）

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第8题

无风险证券的期望收益率等于（)

A.零

B.1

C.它本身

D.以上都不对

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第9题

基准利率又称无风险利率，即投资于风险资产而放弃无风险的机会成本，其构成因素为（)。

A.市场平均收益率和预期通货膨胀率

B.实现收益率和预期通货膨胀率

C.真实无风险利率和实现收益率

D.真实无风险利率和预期通货膨胀率

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第10题

某资产的必要收益率为R，β系数为1.5，市场收益率为10%，假设无风险收益率和β系数不变，如果市场收益率为15%，则该资产的必要收益率为（)。

A.R+7.5%

B.R+12.5%

C.R+10%

D.R+5%

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第11题

贝塔系数为零的资产应该提供（）。

A.零收益率

B.市场收益率

C.无风险收益率

D.超额收益率

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