题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

基于BSM期权定价模型，在市场无风险利率未有显著变化的情况下，期权交易盈亏主要来源于？（)

A.方向收益

B.波动率收益

C.时间收益

D.分红收益

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更多“基于BSM期权定价模型，在市场无风险利率未有显著变化的情况下…”相关的问题

第1题

在运用资本资产定价模型时，我们要估计下列参数（)

A.市场收益率

B.无风险收益率

C.证券或投资组合的β系数

D.单个证券或投资组合的方差

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第2题

股票的当前价格为100美元，在今后每6个月，股票价格可能会上涨或者下跌10%，无风险利率为每年8%连续复利，执行价格为100美元、1年期的欧式看涨期权的价格是（)美元

A.9.68

B.9.66

C.9.64

D.9.61

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第3题

对股票期权价值影响最重要的因素是（)。

A.执行价格

B.股价波动性

C.无风险利率

D.股票价格

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第4题

在法人客户评级模型中，（)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Credit Me

A.Credit Metrics模型

B.Credit Portfolio View模型

C.Credit Monitor模型

D.Credit Risk模型

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第5题

在推进中央银行利率体系建设中，要强化（)引导市场利率的作用。

A.中央银行基准利率

B.无风险利率

C.官定利率

D.行业利率

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第6题

假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（)。

A.无风险利率

B.执行价格

C.标的股票市价

D.标的股票股价波动率

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第7题

假定其他条件不变，下列各项中，会导致美式看跌期权价值下降的是（)。

A.标的股票价格上涨

B.标的股票发放红利

C.无风险利率下降

D.标的股票股价波动率增加

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第8题

无风险套利是指证券自营商在两个或两个以上不同的市场中，利用同一种或同一组证券市场价格、利率、汇率的差异进行套利。（)

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第9题

资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（)。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第10题

在资产估值方面，（)主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

A.资本资产定价模型

B.投资组合理论

C.套利定价理论

D.有效市场理论

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第11题

下列不属于利率风险的是（)。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.期权性风险

D.股票价格风险

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