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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设某国国债期货合约的名义标准券利率是3%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15－25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（)年的债券。

A.25

B.15

C.20

D.5

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第1题

国债期货合约标的为面值为100万，票面利率3%的5年期国债。（)

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第2题

假设欧洲美元期货期权的协定价间隔为0.25点，3个月欧洲美元利率LIBOR为8.41%，期货合约的价格为91.5点，则该欧洲美元期货期权协定价不可能是（)。

A.91.00

B.91.25

C.91.75

D.91.95

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第3题

以下关于国债期货定价说法正确的是：（)。

A.确定合理的国债期货价格就是确定合理的准CTD券净价

B.确定合理的国债期货价格就是确定合理的准CTD券全价

C.确定合理的国债期货价格就是确定合理的标准券期货净价

D.确定合理的国债期货价格就是确定合理的标准券期货全价

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第4题

利率衍生品是指以利率或利率的载体为标的资产的金融衍生品，包括远期利率协议、国债期货、利率期权、利率互换等四种合约。（)

此题为判断题(对，错)。

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第5题

考虑一个一年期的黄金期货合约，假设投资者的存储成本为每年每盎司$2，在年底支付,假设黄金现价为每盎司$450，无风险利率始终为每年7%。则期货价格为（)。

A.436.5

B.458.9

C.484.6

D.501.2

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第6题

将金融期货分为外汇期货、利率期货和股票价格指数期货是按（)来划分的.

A.时间标准

B.基础工具

C.合约履行时间

D.投资者的买卖行为

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第7题

请教：2011年期货从业考试《基础知识》临考押题试卷（5)第4大题第2小题如何解答？

【题目描述】

第 142 题假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方 ,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0．6%，5月30日的无套利区是（）。请教：2011年期货从业考试《基础知识》临考押题试卷（5)第4大题第2小题如何解答？【题目描述】第

【我提交的答案】：

【参考答案与解析】：

正确答案：C

答案分析：

C【解析】F(2月1日，5月30日)=1600 ×[1+ (6%-1.5%)×4÷12=1624；股票买卖双边手续费及市场冲击成本为1600×(0．6%+0．6%)=19．2；期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.6 个指数点；借贷利率差成本为点1600×0.5%×4÷12= 2.67点；三项合计，TC=19.2+0.6+2．67=22.47；无套利区间为[1601.53，1646.47]。

【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）

bu dong

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第8题

假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（）。

A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，不存在利率风险

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第9题

目前我国国债期货合约的最小变动价位是（)。