请教:2011年期货从业考试《基础知识》临考押题试卷(5)第4大题第2小题如何解答?
【题目描述】
第 142 题 假设2月1日现货指数为1600点,市场利率为6%,年指数股息率为1.5%,借贷利息差为0.5%,期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点,同时,市场冲击成本也是0.3个指数点,股票买卖双方 ,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%,5月30日的无套利区是()。
【我提交的答案】: |
【参考答案与解析】: 正确答案:C |
C【解析】F(2月1日,5月30日)=1600 ×[1+ (6%-1.5%)×4÷12=1624; 股票买卖双边手续费及市场冲击成本为1600×(0.6%+0.6%)=19.2; 期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.6 个指数点; 借贷利率差成本为点1600×0.5%×4÷12= 2.67点; 三项合计,TC=19.2+0.6+2.67=22.47; 无套利区间为[1601.53,1646.47]。
【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)
bu dong