题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
某人购买了一份股票看跌期权，协定价格为每股12元，期权费为每股1.5元，则其盈亏平衡点为（）。
A.13.5元
B.12元
C.10.5元
D.9.5元
暂无答案
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【题目描述】
第 143 题由于近期整个股市行情不明朗，股价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变为40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（）美元。
| 【我提交的答案】： |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：B |
【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）
A
A.1
B.6
C.11
D.-5
A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
A.0.5
B.0.58
C.1.5
D.1
A.信用价差远期合约其实就是由看涨期权和看跌期权的叠加，其与标准的远期合约完全相同
B.如果信用期权是看涨期权，若信用差价大于协定价格时，期权买方（银行）有权以协定价格向期权卖方交割金融资产，卖方支付的价格高于基准的收益差价等于协定价格
C.如果信用期权是看跌期权，这就保证了如果金融资产价值上涨并高于协定价格时，期权买方可以要求期权卖方按协定价格购买这份金融资产，从而使买方减少损失
D.如果信用期权是看跌期权，协定价格等于将金融资产现金流的现值按照无风险利率进行贴现，再减去信用差价
A.看涨期权处于实值状态
B.看跌期权处于虚值状态
C.看跌期权时间溢价小于0
D.看涨期权时间溢价大于0
A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权
B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权
C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权
D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权
A.看涨期权组成的熊市价差
B.看跌期权组成的牛市价差
C.看跌期权组成的熊市价差
D.看涨期权组成的牛市价差
