A.(数据最大值-数据最小值)/2
B.(数据最大值-数据最小值)/组数
C.(数据最大值-数据最小值)/数据数数据最大值/组数
利用NYSE.RAW中的数据。
(i)估计教材方程(12.47)中的模型并求OLS残差平方。求u2t在整个样本中的平均值、最小值和最大值。
(ii)利用OLS残差平方估计如下的异方差性模型
报告估计系数、标准误、R²和调整R²。
(ii)将条件方差描述成滞后return-1的函数。方差在return_,取何值时最小?这个方差是多少?
(iii)为了预测动态方差,第(ii)部分的模型得到了负的方差估计值吗?
(v)第(ii)部分中的模型拟合效果比教材例12.9中的ARCH(1)模型更好还是更差?请解释。
(vi)在教材方程(12.51)的ARCH(1)回归中添加二阶滞后ut-22。这个滞后看起来重要吗?这个ARCH(2)模型比第(ii)部分中的模型拟合得更好吗?
对管理层次和管理幅度说法不正确的是:
A层次多势必幅度小
B管理层次是指组织内纵向管理系统所划分的等级数
C6~12个人之间的幅度通常是理想的
D现代化的企业组织更倾向于管理幅度窄层次
A.交易收付方向错误
B.为规避数据接收检查校验而故意填报无效或错误信息
C.大额交易漏报
D.报告数据逻辑关系混乱
A.监管机构检查
B.数据接收检查校验
C.报表逻辑矛盾
D.报表间校验错误