题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在马科维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水品的组合中，投资者会选择方差（）的组合
A.最大
B.最小
C.适中
D.随机
答案
B、最小
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A.最大
B.最小
C.适中
D.随机
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A.投资者在考虑每件投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布
B.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险
C.人都是理性的
D.以上皆是
A.CAPM模型假设存在交易费用和税金
B.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
C.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
D.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
A.所有可行组合中预期收益最高的组合
B.所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合
C.所有可行组合中预期收益最小方差的组合
D.所有可行组合中获得最大的满意程度的组合
A.维果茨基
B.皮亚杰
C.布鲁纳
D.马卡连科
A.均值；协方差
B.均值；方差
C.期望；相关系数
D.期望；协方差
A.希克斯
B.马柯维茨
C.罗伯特·希勒
D.尤金·法玛
A.投资者希望持有债券期间收益最大
B.投资者对特定期限有特殊偏好，他们认为各种期限都是不可以完全替代的
C.绝大多数投资者都可以对未来利率形成预期，并根据这些预期指导投资行为
D.买卖债券没有交易成本，一旦投资者察觉到收益率差异即可变换期限
