题目内容
（请给出正确答案）
【多选题】对资本资产定价模型的理解，正确的有（）。
A . 资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B . 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C . 市场资产组合的贝塔值是0
D . 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
答案
题目【对资本资产定价模型的理解，正确的有（）。】的正确答案为：ABD参考解析：市场资产组合的贝塔值为1；充分分散化的资产组合可以规避或减少非系统风险，但无法规避系统风险。
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A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
A.I、II
B.I、III
C.III、IV
D.I、III、IV
A.II、III
B.I、III
C.II、IV
D.I、IV
资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是（）。
A.系统性和非系统性风险
B.非系统性风险
C.系统性风险
D.系统性风险减去非系统性风险后的额外风险
A.公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更长的预测期长度
B.实务中广泛使用年度收益率计算贝塔值
C.计算股权成本使用的β值是历史的，因为未来的贝塔值无法确定
D.β值的驱动因素包括经营风险和财务风险
