题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设某投资公司有$20000000的股票组合,它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目前指数为1080点。股票组合价格波动的月标准差为1.8,标准普尔500指数期货价格波动的月标准差为0.9,两者间的相关系数为0.6。问如何进行套期保值操作?
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A.有,有
B.没有,没有
C.没有,有
D.有,没有
A.75.0
B.97.5
C.112.5
D.90
的DEAR。
单位:万元 | |||
股票 | 外汇 | 债券 | |
股票 外汇 债券 | ─ -0.10 0.75 | -0.10 ─ 0.20 | 0.75 0.20 ─ |
A.-25
B.-10
C.15
D.25
A0.3005万元
B0.3013万元
C0.3022万元
D0.3014万元