分布滞后模型中个别滞后系数的估计值很不准确。减轻多重共线性问题的一种办法,就是假定δj具
现在假定δj是j的二次函数:为参数。这是多项式分布滞后(polynomialdistributedlag,PDL)模型的一个例子。
(i)将每个δj的公式代入分布滞后模型,并把它写成用γh表示的模型h=0,1,2。
(ii)解释你用来估计γh的回归方程。
(iii)上面的多项式分布滞后模型是一般模型的一个约束形式。它受到了多少个约束?你如何来检验它们?(提示:用F检验。)
现在假定δj是j的二次函数:为参数。这是多项式分布滞后(polynomialdistributedlag,PDL)模型的一个例子。
(i)将每个δj的公式代入分布滞后模型,并把它写成用γh表示的模型h=0,1,2。
(ii)解释你用来估计γh的回归方程。
(iii)上面的多项式分布滞后模型是一般模型的一个约束形式。它受到了多少个约束?你如何来检验它们?(提示:用F检验。)
利用NYSE.RAW中的数据。
(i)估计教材方程(12.47)中的模型并求OLS残差平方。求u2t在整个样本中的平均值、最小值和最大值。
(ii)利用OLS残差平方估计如下的异方差性模型
报告估计系数、标准误、R²和调整R²。
(ii)将条件方差描述成滞后return-1的函数。方差在return_,取何值时最小?这个方差是多少?
(iii)为了预测动态方差,第(ii)部分的模型得到了负的方差估计值吗?
(v)第(ii)部分中的模型拟合效果比教材例12.9中的ARCH(1)模型更好还是更差?请解释。
(vi)在教材方程(12.51)的ARCH(1)回归中添加二阶滞后ut-22。这个滞后看起来重要吗?这个ARCH(2)模型比第(ii)部分中的模型拟合得更好吗?
A.TR_CM_E01 基于手工凭证的付款流程
B.TR_CM_E04 银行发起收款流程
C.TR_CM_E06-2 POS机收款流程(银行/财务公司汇总提供到帐通知)
D.TR_CM_E10 到账通知滞后的应急业务处理流程(客户收款)
项目管理混乱,造成亏损、工期滞后,或者发生安全质量事故的,对有关责任人员,给予()处分;情节严重的,给予()处分。